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今年3月以來，全球及國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)整體呈震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)，多個(gè)品種趨勢(shì)性特征較前期更為明顯。在此背景下，國(guó)內(nèi)量化私募機(jī)構(gòu)旗下的量化CTA策略(管理期貨策略)產(chǎn)品普遍延續(xù)了自去年6月以來的低迷表現(xiàn)，僅有少數(shù)管理人的量化CTA產(chǎn)品在今年年內(nèi)取得正收益，幾乎堪稱“行業(yè)性翻車”。其中，不乏百億級(jí)及中型量化私募旗下產(chǎn)品年內(nèi)虧損近20%、近一年累計(jì)回撤超30%的案例出現(xiàn)。
